银行业“利率风险”系列深度之一：利率风险，衍生品对冲-200109[28页]

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摘要：

请参阅最后一页的重要声明证券研究报告·行业深度报告•“利率风险”系列深度之一利率风险,衍生品对冲摘要：一、LPR推进，贷款利率市场化增加银行利率风险LPR的推进，改变了当前货币市场和存贷款市场利率间传导机制，推动了我国“利率双轨制”并轨的进程，预期到2020年，我国利率市场化进程将会进一步加深，存贷款市场利率波动的频率和幅度将增大。利率的市场化将会给商业银行带来各种各样的风险，其中重要的一项就是利率风险。我们对16家上市银行的利率敏感性缺口进行了压力情景测试，发现大部分商业银行在存贷款利率下降幅度不一致时会遭受到损失，商业银行对利率风险的控制还不够完善。而且存量非按揭贷款120万亿，从2020...

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