资产配置专题系列之十二：BL模型的改进与应用探讨-20200520-中信证券-25页

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摘要：

证券证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款BL模型的改进与应用探讨资产配置专题系列之十二｜2020.5.20▍中信证券研究部▍核心观点赵文荣首席量化与配置分析师S1010512070002刘方首席组合配置分析师S1010513080004顾晟曦组合配置分析师S1010517110001联系人：唐栋国联系人：陈朝棕将主观思想融入量化配置模型能够兼顾配置模型的灵活性与纪律性。本篇报告在传统BL模型的基础上做出改进：一方面，基于行为金融理论融合历史趋势信息，形成观点判断；另一方面，探讨经济周期划分，对不同周期下大类资产配置进行约束。改进版BL模型在历史回测中显著跑赢其他量化配置模型，能够为长期配置...

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