量化资产配置专题报告：基于Vanguard的VFMO框架构建资产组合：动量还是反转(28页)

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摘要：

量化资产配置专题报告请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明1爱建证券有限责任公司2019年03月27日星期三《基于Vanguard的VFMO框架构建资产组合:动量还是反转》研究所权益市场的动量效应一般被描述为最近表现好(差)的股票在一定时期内还会延续好(差)的表现(JegadeeshandTitman,1993)，行为金融学对这样现象的解释有很多，比如投资者对相关事件可能存在滞后的反应，还有不同投资者之间对事件消化速度不一样都有可能会促使价格信息没有完全快速反应出来(Danieletal.,1998;HongandStein,1999)。Vanguard，全球资产管理规模超过5.2万亿美元，其指...

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