大类资产配置方法论系列之一：宏观对冲的明珠，风险平价策略全解析-20191021-中信证券-19页 (1)

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摘要：

证券证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款宏观对冲的明珠——风险平价策略全解析大类资产配置方法论系列之一｜2019.10.21▍中信证券研究部▍核心观点明明FICC首席分析师S1010517100001余经纬大类资产配置首席分析师S1010517070005风险平价的实质是通过最优化的风险分散和对冲，实现组合穿越周期的目标。从理论上，它是马尔科维茨投资组合理论中夏普比率最优解的近似解。但是实践中的风险平价远不至于此，它使用杠杆灵活地调整组合的表现，通过对风险情景的平配引入基本面要素，最终达到针对风险因子的平配。▍风险平价的最初目标是穿越经济周期和最优化地分散风险。1996年桥水基金成立的全天...

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