大类资产配置方法论系列之四：债务~通胀双周期资产轮动策略-200103[25页]

VIP专免
2024-02-20 999+ 2.1MB 25 页 海报
侵权投诉
NoSuchBucket The specified bucket does not exist. 6742B6DB871A5439398CEFA7 baogaotang.oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com baogaotang 0015-00000101 https://api.aliyun.com/troubleshoot?q=0015-00000101
NoSuchBucket The specified bucket does not exist. 6742B6DBD26B9633367EDD1B baogaotang.oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com baogaotang 0015-00000101 https://api.aliyun.com/troubleshoot?q=0015-00000101
NoSuchBucket The specified bucket does not exist. 6742B6DB7C6DC63337C990B5 baogaotang.oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com baogaotang 0015-00000101 https://api.aliyun.com/troubleshoot?q=0015-00000101
摘要：

证券请务必阅读正文之后的免责条款债务-通胀双周期资产轮动策略大类资产配置方法论系列之四｜2020.1.3▍中信证券研究部▍核心观点明明FICC首席分析师S1010517100001余经纬大类资产配置首席分析师S1010517070005基于对短经济周期的理解，我们构建了债务-通胀双周期战术性资产轮动策略。研究发现绝大多数短经济周期都可以归纳为这两类周期，其传递关系符合货币理论对于周期成因的解释。回测显示过去15年的年化收益为25%，累计收益31倍，表明这种周期划分方式对资产价格有较好的解释能力。▍核心逻辑：构造战术性资产配置策略从理解经济周期开始。自2004年美林时钟理论出现以来，系统的战术性...

展开>> 收起<<
大类资产配置方法论系列之四：债务~通胀双周期资产轮动策略-200103[25页].pdf

共25页,预览8页

还剩页未读， 继续阅读

声明：报告堂所有资料均为用户上传分享，仅供参考学习使用，版权归原作者所有。若侵犯到您的权益，请告知我们处理！任何个人或组织，在未征得本平台同意时，禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
立即下载

相关内容

更多

热门标签

新能源 人工智能 新能源汽车 医疗器械 直播 短视频 智慧城市 招商方案 自动驾驶 制造业
/ 25
评分 收藏
分享
立即下载 VIP免费下载
客服
关注