量化资产配置专题报告：从不同维度和角度探索风险平价资产配置方法的稳定性

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摘要：

量化资产配置专题报告请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明1爱建证券有限责任公司2018年11月14日星期三《从不同维度和角度探索风险平价资产配置方法的稳定性》研究所在2008年的金融危机，全球的资本市场受到了不同程度的影响，如果说要寻找一个稳定而且受影响程度相对较小的策略组合的话，桥水全天候（BridgewaterAllWeather）策略组合是其中之一。全天候策略组合的背后原理是风险平价（RiskParity），风险平价资产配置方法强调的是对配置资产实现风险均衡，也就是说每个资产在组合里的风险贡献相等。风险平价资产配置方法近些年来在业界成为了关注点，不少机构也对此发表了一系列的研究报告。本篇...

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