资管趋势研究系列（二）：从“全天候”到风险平价，思考和展望-200312[23页]

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摘要：

[Table_MainInfo][Table_Title]2020.03.12从“全天候”到风险平价：思考和展望—资管趋势研究系列（二）本报告导读：从全球顶级对冲基金桥水的全天候模型谈起，具体探讨风险平价模型的应用和展望。摘要：[Table_Summary]桥水投资公司的全天候基金于1996年成立，是风险平价模型的开创者。桥水采用后现代投资组合理论进行投资组合构建,将收益分解为现金、Beta和Alpha,契合投资者目标、提供更加风险分散的投资组合。风险平价模型的原则是保证不同资产或不同风险对组合风险的贡献是均衡的。风险平价模型一般可以分为两类，第一类为定量风险平价（RPN），第二类为定性...

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