20180928-大类资产配置“全解析”专题研究之一：风险平价性质深入探究

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摘要：

请务必阅读正文后的声明及说明证券研究报告/金融工程研究报告大类资产配臵“全解析”专题研究之一：风险平价性质深入探究报告摘要：[Table_Summary]本文在第一章中，首先简要地回顾了现代投资组合理论，展示了各个理论在不同历史阶段的发展进程。接着总结了市场上和学术界主流的资产配臵方法，搭建了研究框架。明确了风险平价在理论框架中的位臵。本文的第二章，介绍了评价风险度量指标的重要性质、四种业界常用风险度量、三种风险分配原理。重点介绍了应用最广的欧拉分配原理。从欧拉分配原理得出风险贡献的概念，并且总结归纳了四种风险度量的风险贡献数学表达式。同时，量化证明了不用方差作为风险平价模型中的风险度量的原因...

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