债券市场专题报告：移仓换月，这次有何不同？

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摘要：

敬请阅读末页的免责条款Page1证券研究报告|固定收益研究债券市场专题报告移仓换月，这次有何不同？2018年8月8日（2018-8-8）摘要：7月30日起，TF1809的持仓量开始出现连续下滑，TF1812持仓量连续上升，标志着TF合约开始进入移仓的节奏；而T合约的移仓则略显反复，T1809持仓量在此期间仍偶有增加。接下来本报告将简析此次移仓换月的特点，并从跨期价差的影响因素出发，探讨跨期套利的可能性。跨期价差=远月国债期货价格-近月国债期货价格=（远月现货价格/CF1-近月现货价格/CF2）+（持有远月的资金成本/CF1-持有近月的资金成本/CF2）-（远月的利息收入/CF1-近月的利息收入...

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