债市深度专题：再议信用利差失真：起源、经验及新框架（上篇）(13页)

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摘要：

敬请阅读末页的免责条款Page1证券研究报告|固定收益研究债券市场定期报告再议信用利差失真：起源、经验及新框架（上篇）2018年3月29日债市深度专题（2018-3-29）摘要：信用利差表现与直观感受相悖甚久，折射的是被动接受市场表象，而非探讨数据真实性，极有可能陷入研判信用市场走势的三个误区：第一，强调收益率和利差波动，但对骤降的成交关注不足；第二，对比信用利差历史数据，却忽视交易微观结构的变化，第三，信用一级数据缺失严重，但成为了信用利差走势“前兆”。事实上，成交规模骤降→拖累换手率→信用利差价格信号失真的传导链条，关键在于信用市场换手率为何骤降。微观结构表明，商业银行虽持续减持，但广义基...

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