2023年CTA行情回顾及2024年投资展望：CTA策略年报-20231220-国泰期货-19页

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款部分1国泰君安期货研究所CTA策略年报报告导读：CTA策略回顾：我司核心观察池中CTA产品的综合表现相较于去年有一定回暖，特别是下半年量化CTA的走势明显优于上半年。CTA在经历了一年左右的艰难时期后，体现出触底反弹的韧性。结构性来看，截面CTA和股指CTA全年表现占优，而短周期CTA和主观CTA均呈现上半年表现优于下半年的情形，和中长周期量化CTA形成了一定的收益互补。受制于去年中旬以后量化CTA持续的疲软表现，今年下半年较为连续的反弹行情并未带来明显的资金增量，市场对CTA配置价值的讨论不绝于耳，配置信心依然在修复之中。商品因子指数化和商品指增等概念受到更为广泛...

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