金融工程深度：金股数据库及金股组合增强策略（三）-20230209-浙商证券-15页

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摘要：

证券研究报告|金融工程深度http://www.stocke.com.cn1/15请务必阅读正文之后的免责条款部分金融工程深度报告日期：2023年02月09日金股数据库及金股组合增强策略（三）核心观点金股数据库3.0版本，新增分析师状态稳定性跟踪方法，利用该增量信息对历史胜率进行加强并构建金股增强组合。新策略能够提升组合获取收益的效率，增强组合控制回撤的能力。❑分析师状态稳定性跟踪方法对所有分析师，根据统计期推荐胜率进行分类。时序上，跟踪分析师分类的转移并建立状态转移矩阵。状态稳定的分析师，其类别间状态转移的频次较低，类别内的转移频次较高。反之，则认为分析师状态有波动。❑状态稳定性信息对胜率增...

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