基金选择因子研究系列之一：抱团历史解析与抱团衡量因子构建-20220325-中信证券-16页

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标签： #基金

摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款抱团历史解析与抱团衡量因子构建基金选择因子研究系列之一｜2022.3.25▍中信证券研究部▍核心观点厉海强首席金融产品分析师S1010512010001何旺岚金融产品分析师S1010520120005赵文荣首席量化与配置分析师S1010512070002朱必远联席首席金融产品分析师S1010515070004王亦琛金融产品分析师S1010521080003通过在行业、个股等多个口径使用不同指标对资本市场中的抱团现象进行解析，可以看到历史中的抱团具有不同瓦解过程；同时，基金本身是否参与抱团可以作为分化因子，用来排除回撤风险较大的基金；此外，能力强的基金经理...

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