基金深度：基金长期能力因子应用，利用优选基金构造行业轮动策略-20230628-中信建投-37页

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标签： #基金

摘要：

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。证券研究报告·基金深度基金长期能力因子应用——利用优选基金构造行业轮动策略核心观点：本文从卡尔曼滤波仓位测算入手，分别向构造行业轮动组合和构造选基因子深入研究，在构造行业轮动组合方面，本文构造的行业轮动组合在2018年5月至2023年5月期间，年化多头17.27%，年化空头-16.35%，全时段多空年化40.2%。在选基因子上，使用仓位测算和业绩分解的思想，构造了KF-Alpha...

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