金融工程主题报告：如何有效测算基金行业仓位的变化-20220316-安信证券-18页

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标签： #基金

摘要：

1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。■公募基金发行节节攀升，话语权和定价权提升：财富管理大趋势下近年尤其2019年以来公募基金发行激增，公募的话语权和定价权不断提升，观察公募机构对后市行情看法变得越来越重要。加之A股行业分化程度大，板块赛道Beta对策略收益影响极其显著，公募机构行业调仓行为往往能提示后续看好的板块赛道。■采用改进后的行业测算方法：基金仓位的测算方法大体可以总结为基金净值和一系列市场指数回归，将各指数对应的回归系数Beta值作为对应的仓位。我们采用的虽然只是带限制的普通OLS模型，但在最终的测算结果用上期真实仓位进行锚定修正以尽可能的避免回归模型中共线...

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