基金研究系列（二）：如何构造更加“灵活”的基金组合？-20220315-东北证券-21页

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标签： #基金

摘要：

请务必阅读正文后的声明及说明[Table_Info1]证券研究报告[Table_Title]证券研究报告/基金研究报告如何构造更加“灵活”的基金组合？---基金研究系列(二)报告摘要：[Table_Summary]我们在跟踪基金的净值曲线时，可以通过基金往期的既有持仓，基于不调仓的假设下刻画出基金的模拟净值曲线。在拥有模拟曲线数据与真实净值曲线的基础上，我们可以通过比较真实曲线相对模拟曲线的优势，若真实净值曲线能够显著的战胜模拟曲线，那么我们就可以认为基金经理在该期内进行了胜率较高的调仓，那么对应该基金就有了“灵活”的标签。本文主要还是通过全持仓模拟法来进行刻画基金经理模拟曲线，即季报的重仓股...

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