股票量化策略私募基金专题报告：量化私募的超额是否依赖微盘股？-20231207-国金证券-16页

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标签： #基金

摘要：

敬请参阅最后一页特别声明1今年以来，股票市场先扬后抑，自2023年三月起，宏观经济从“强预期”转向“弱现实”后，股票市场表现萎靡。外资的撤出更是加剧了A股市场的空头力量，导致股票市场持续偏弱震荡。但在整体偏弱的市场环境中，小微盘股票却表现强势。同时，相对偏强的表现也吸引了资金的涌入，2023年以来，代表小微盘股票的中证2000指数成交额在全市场中的占比有明显提升。私募量化中证500指数增强策略产品整体小幅受益于小微盘市场风格，在整体和中证500指数保持了较高的相关性基础上，产品超额收益与中证2000相对中证500的超额、以及万得微盘指数相对中证500的超额存在一定正相关。从不同产品之间的对比来...

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