基金研究专题报告：基于Lasso回归的公募基金仓位模型-20220329-渤海证券-18页

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标签： #基金

摘要：

基金研究专题请务必阅读正文之后的声明渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格1of18公募基金研究证券研究报告基金研究专题证券分析师宋旸022-28451131songyang@bhzq.com核心观点：公募基金是市场中重要的机构投资者，其持仓情况一直备受市场关注。然而公募基金股票仓位仅仅在季报中公布，具有较大滞后性。因此产生了多种基金仓位的预测模型，如根据基金历史净值的回归模型，或结合基金上期持仓的二次规划模型。本篇报告中，我们采用申万行业指数为自变量，构建了针对基金历史净值的Lasso回归模型，解决了行业指数共线性对回归模型的影响。通过测试各种参数和回归方式的组合结果，我们最终使用...

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