“数”看期货：四大期指主力合约基差均重回贴水，主动对冲策略优化对冲成本-20231210-国金证券-14页
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敬请参阅最后一页特别声明1qqqqqqqqqqqqqqqqqqq从整体表现来看，四大期指整体回落，没有明显的市值风格占优。其中上证50期指跌幅最大，幅度为-2.99%，中证500期指跌幅最小，幅度为-1.24%。全部合约角度看，四大期指持仓量小幅波动，IF持仓量下降7.32%，日均成交量明显上行，IH期指日均成交量上行幅度最小为17.77%，IC期指上行33.63%，各期指表现继续分化。12月15日为期指12月合约交割日。基差水平方面，截至周五收盘，IF、IC、IM和IH当季合约的年化基差率分别为-0.75%、-4.65%、-6.28%和0.13%，较上一周，期指基差明显下行，但相较于周一，周...
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