精品文献解读系列（二十七）：如何通过VaR确定风险厌恶系数-20220329-国泰君安-16页

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_MainInfo][Table_Title]2022.03.29如何通过VaR确定风险厌恶系数——精品文献解读系列（二十七）本报告导读：在MVO中，风险厌恶系数通常被视为外生变量，但本文另辟蹊径给出了其与风险度量VaR之间的函数关系，值得战略资产配置投资者借鉴。摘要：[Table_Summary]投资学是一门学术界与业界紧密结合的学科，其中大类资产配置是这种紧密结合的代表。从Markowitz（1952）开创现代投资组合理论开始，学术界为业界提供了丰富的理论参考和方法模型，推动了大类资产配置实践的繁荣发展。为了帮助读者及时跟踪学术前沿，我们推出了...

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