量化专题报告：基于AI文本挖掘的波动率预测模型，既达万顷，又需见微-20230725-华泰期货-16页

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标签： #期货

摘要：

请仔细阅读本报告最后一页的免责声明摘要波动率在期权和期货交易中都起到了关键作用，因此对波动率的研究具有重要意义。本文将研究重心聚焦在低频波动率上，进行了如下研究并得出了一定结论：1）文本挖掘方法能够获取较全面的商品影响因素。2）预测模型优于均值回归模型并出现了与历史波动率一样的翘尾效应。3）在俄乌冲突前预测模型通过小众因子提前捕捉到了原油价格的异动。4）根据最新预测情况，绝大部分商品的未来月波动率都将上升。研究证明预测模型对于低频波动率的预测较准确，并且在识别非线性因素和尾部风险以及归因分析中更具优势。核心观点波动率的判断在实际业务中具备较大的意义，它会显著影响期货做市商交易的成本与风险，也是...

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