高盈利质量选股策略深度解析及适用性探讨-20230601-国海证券-40页

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标签： #证券

摘要：

高盈利质量选股策略深度解析及适用性探讨李杨(分析师)熊颖瑜(分析师)S0350522070001S0350522030002liy19@ghzq.com.cnxiongyy@ghzq.com.cn证券研究报告金融工程2023年06月01日核心提要◆基础质量因子的构造高ROE+低杠杆+盈利增速变动稳定：优质成熟型公司通常具备较高的股本回报率、稳定且不受总体业务周期影响的盈利水平和较低的财务杠杆。由于MSCI中国A股指数成分股偏向大市值、高成长，且质量类因子在大市值、成长股票中的选股效果更优，我们将MSCI中国A股指数作为基础选股池，将净资产回报率、债务股本比、增速波动作为基础指标，构造基础质量因...

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