一种高效的可转债择券路径-20231212-西南证券-23页

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摘要：

西南证券研究发展中心固定收益团队2023年12月一种高效的可转债择券路径16124核心观点模型简介：采用机器学习中性能优异、广受好评的XGBoost算法，通过构建决策树作为弱学习器，以集成学习手段，提升模型稳定性与准确率，识别存在超额收益的转债标的。模型训练：纳入条款特性、估值指标、行情指标三大类共计19个因子，以表现最为稳健的18个月训练窗口为长度建模；最近43个月中，模型可提供接近60%的预测正确率；基于当前最新模型，市场更关注债性估值指标。策略建议：2020年5月至今，择券策略累计超额收益57.54%，年化超额收益16.12%，平均月超额收益1.34%，连续最长负超额收益时长不超过...

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