利率框架研究：不同收益率曲线形态下债券积极管理策略组合优选-20220801-中信证券-26页

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标签： #债券

摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后第25页起的免责条款和声明不同收益率曲线形态下债券积极管理策略组合优选利率框架研究｜2022.8.1▍中信证券研究部▍核心观点明明FICC首席分析师S1010517100001周成华FICC分析师S1010519100001本文聚焦积极管理类债券策略中的骑乘策略与收益率曲线策略，探究了在不同收益率曲线形态下两种策略的最优组合配置方式。基于对利率历史行情的回测以及未来走势的外推，我们发现在曲线形态变化幅度绝对值偏小的情况下，骑乘+子弹策略相对占优；变化幅度绝对值较大时，平坦化变动下骑乘+哑铃优势凸显。▍债券市场上多数投资者获利主要通过两个途径：对利率走势的预判，以及...

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