二、违约事件影响信用债风险溢价吗？——来自债券市场的证据-43页

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标签： #债券

摘要：

-50-二、违约事件影响信用债风险溢价吗？——来自债券市场的证据类承曜王宏博摘要：本文研究信用债的二级市场风险溢价在信用债违约事件的冲击下，是否显著变化及该变化的时序特征。研究表明个券风险溢价平均在违约后的3个交易日内累计上行约3.5基点，且短期内未回落，表明我国债市定价效率仍有待提高。进一步地，本文发现民企债券、无担保债券与低流动性债券的风险溢价易在违约后更显著地提高，且若个券与违约债券处于相同子市场，其风险溢价亦将提升更多。本文还发现不同信用债定价时的考虑因素存在若干差异。关键词：违约事件；风险溢价；信用债；传染效应-51-（一）前言2014年以前，我国信用债市场“刚性兑付”现象十分明显，...

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