基本面量化中观配置系列：因子挖掘专题，聚焦头部机构调研信号，创新挖掘高投资收益因子-20230116-中信证券-30页

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摘要：

请务必阅读末页的免责条款和声明中信证券研究部数据科技团队2023年1月16日基本面量化中观配置系列：因子挖掘专题聚焦头部机构调研信号，创新挖掘高投资收益因子张若海首席数据科技分析师伍家豪数据科技分析师2核心观点机构行为信息指标化：调研热度指标具备较好超额收益能力，但数据噪音直接降低投资有效性的问题有待解决。机构调研热度指标选股具备稳定的收益能力，市场头部公募基金调研热度有效性更高。机构调研数据应用于选股和行业配置具备较好的超额收益能力，且头部公募基金的调研行为参考价值更高。应用于选股的胜率相对不高，但高盈亏比带来了长期的超额收益。披露调研信息的公司数量不断提升，2013至2022年全A个...

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