FOF专题系列报告之十一：历史表现优秀的基金业绩能延续吗？

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摘要：

敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2019年3月8日金融工程历史表现优秀的基金业绩能延续吗？——FOF专题系列报告之十一金融工程深度本篇报告延续因子选基系列，以主动偏股型基金为研究对象，从基金本身的动量指标出发，借鉴多因子选股因子的原理，首先，通过统计理论检验动量因子是否对基金未来业绩有一定预测性；进而在此基础上选择有效性和稳定性较高的因子优选基金，基于理论结合实证的方式研究基金历史业绩的延续性。明星基金业绩难以持续。2006年以来样本内主动偏股型基金数量稳步增长；整体仓位相对稳定，绝大多数基金仓位波动率在10%以下；基金之间规模分化程度有所降低，相较于2007年高点，2018年单只...

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