权益类基金业绩持续性研究：影响因子与基金筛选

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摘要：

敬请阅读末页的重要说明证券研究报告|基金研究（公募）专题报告权益类基金业绩持续性研究：影响因子与基金筛选2018年8月21日FOF系列报告之九本文将基金的业绩持续性定义为“下一期业绩排名上升或稳定不变的概率”。通过对历史数据的统计和分析，我们发现全市场权益类基金的长期业绩基本不存在持续性，但是中短期业绩却具有一定的持续性。通过回归模型，我们发现基金的选股能力和择时能力对于其业绩持续性具有显著的正向影响。在此基础上，我们设计出了一套基金筛选方法。从回测数据来看，通过该方法所筛选得到的基金组合，在下一期大多表现优秀，长期能够获取较高的超额收益。传统意义上的“业绩持续性”更偏向于“业绩稳定性”的概...

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