“星火”多因子专题报告（四）：基于持仓的基金业绩归因：始于Brinson，归于Barra(31页)

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摘要：

专题报告公司研究财通证券研究所2019年04月10日基于持仓的基金业绩归因：始于Brinson，归于Barra计算机软件与服务证券研究报告金融工程投资要点：财通金工多因子风险模型研究框架一个完善的多因子风险系统通常包含如下三个模块：收益模型、风险模型和绩效归因模型。对基金业绩进行归因通常可以分为对收益归因和对风险归因两个部分，本文基于持仓数据对组合业绩归因进行探讨。基于Brinson模型的组合收益归因经典版BHB模型：将组合的超额收益分解为配置收益、选股收益和交互收益三个部分。改进版BF模型：引入行业超额收益，将组合超额收益分解为配置效应和选股效应两个部分。基于多因子模型的组合收...

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