基于CNE7经典版：多因子拥挤度模型-220210（34页）

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摘要：

本报告由中信建投股票股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供，由中信建投（国际）股票有限公司在香港提供。同时请参阅最后一页的重要声明。股票研究报告·量化深度多因子拥挤度模型——基于CNE7经典版主要内容指标构建本研究报告介绍中信建投因子拥挤度模型来定量评估因子策略的拥挤程度，该模型使用一系列指标从多个维度衡量因子的拥挤情况。指标是6个角度进行构建的，分别为:（1）估值指标;（2）成长指标;（3）累计收益率指标;（4）换手率指标;（5）截面波动率指标;（6）两两相关性指标。研究方法本报告使用月度数据，以6个月为间隔，将未来两年划分为0~6个月、7~12个月、13...

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