量化专题报告：宏观逻辑的量化验证：动态因子模型(25页)

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摘要：

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|金融工程研究2019年04月08日量化专题报告宏观逻辑的量化验证：动态因子模型本报告尝试解决宏观逻辑的结合与配权问题。宏观因素影响资产价格的逻辑与数据链条有很多，各链条影响程度不同。传统的配权方法如：1）简单结合法；2）时间加权最小均方误法；3）收缩估计法；4）时变参数权重法，无法解决链条相关性导致的共线性问题，且从逻辑角度也较难解释和理解。动态因子模型为宏观逻辑配权提供了解决方案。动态因子模型假设宏观变量是一个由“公共因子”和“特质扰动项”组成的随机变量，通过对“公共因子”的估计能将大量宏观变量进行降维，从而解决宏观数据大N小t导致的参数无法估计的问题，...

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