组合违约率的若干计算方法：债券违约率手册

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摘要：

敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2018年6月5日固定收益债券违约率手册——组合违约率的若干计算方法固定收益动态债券市场在激荡中发展，违约风险也不再隐藏于冰山之下。这只债券会不会违约？组合的违约率有多大？违约发生后究竟会损失多少？这些问题是投资者非常关心的，同时又是非常难以回答的。通过对这三个问题的思考，我们分别给出了评级违约率数据库、债券违约回收率以及组合的三种违约率。◆评级违约率数据库通过“前视地”研究违约债券的评级在违约前不同时点的迁移规律，再“后视地”探讨债券违约前不同时点的评级分布，把两个研究结合一块，就得到了评级违约率数据库。那么，给定一只债的评级、剩余期限以及公司属性等...

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