“星火”多因子专题报告（三）：Barra模型深化：纯因子组合构建(21页)

VIP专免
2023-11-04 999+ 2.2MB 21 页 海报
侵权投诉
NoSuchBucket The specified bucket does not exist. 6740EF794E248931327C6B14 baogaotang.oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com baogaotang 0015-00000101 https://api.aliyun.com/troubleshoot?q=0015-00000101
NoSuchBucket The specified bucket does not exist. 6740EF793E11883034CEC795 baogaotang.oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com baogaotang 0015-00000101 https://api.aliyun.com/troubleshoot?q=0015-00000101
NoSuchBucket The specified bucket does not exist. 6740EF791422A93639AD6CF7 baogaotang.oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com baogaotang 0015-00000101 https://api.aliyun.com/troubleshoot?q=0015-00000101
摘要：

专题报告公司研究财通证券研究所2019年02月14日Barra模型深化：纯因子组合构建计算机软件与服务证券研究报告金融工程投资要点：纯因子组合构建如同立体世界可以用三维坐标来丈量，纯因子组合的提出有利于将投资者从风格因子的协同变化中解放出来，形成单一的、纯粹的、正交的资产组合工具。传统的SmartBeta指数在风格因子上的暴露并不纯粹，其在目标因子上进行主动正向暴露的同时，会给其他因子带来正向或反向暴露，如何构建纯粹的风格因子成为本报告探讨的主要问题。构建方法：完全复制法VS最优化复制法完全复制法：能够保证组合的收益即为纯因子的收益，但无法约束组合的事前风险最优复制法：根据带约束的...

展开>> 收起<<
“星火”多因子专题报告（三）：Barra模型深化：纯因子组合构建(21页).pdf

共21页,预览7页

还剩页未读， 继续阅读

声明：报告堂所有资料均为用户上传分享，仅供参考学习使用，版权归原作者所有。若侵犯到您的权益，请告知我们处理！任何个人或组织，在未征得本平台同意时，禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
立即下载

相关内容

更多

热门标签

新能源 人工智能 新能源汽车 医疗器械 直播 短视频 智慧城市 招商方案 自动驾驶 制造业
/ 21
评分 收藏
分享
立即下载 VIP免费下载
客服
关注