金融工程多因子专题报告：资金流向因子，主力资金更聪明钱-181207

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摘要：

敬请参阅报告结尾处的免责声明东方财智兴盛之源金融工程东兴证券股份有限公司证券研究报告资金流向因子——主力资金更聪明钱——金融工程多因子专题报告2018年12月07日金融工程定期报告投资摘要：资金流向因子受流动性因子和动量因子影响最大。所以我们先考虑了这两类因子。我们发现流动性因子（换手率，成交额）和动量因子都与股票收益率成反比，其中流动性因子有效性很强。我们从三个方面分析了资金流向因子：主力和非主力的买入额卖出额等价于成交额因子，是成交额的一个测写，并没有我们理想中的主力买入额越高，未来收益越高，主力卖出额越高，未来收益越低的现象。分析主力和非主力买卖力量之间的博弈。我们以主力买入额-非主...

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