2年期国债期货系列专题报告之二：寻找最便宜可交割券

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摘要：

金融衍生品研究请务必阅读正文之后的免责条款部分第1页共8页国泰君安期货GUOTAIJUNANFUTURES2年期国债期货系列专题报告之二——寻找最便宜可交割券近期报告：王洋021-52131127wangyang015040@gtjas.com证书编号：Z0011108投资要点：从理论精确程度严格来说，寻找CTD券需要计算隐含回购利率（IRR）、或者计算净基差、或者计算基差等方式，除却这三种理论算法，寻找CTD券还有两条经验法则：经验法则一：久期判断。对于收益率小于名义标准券票面利率的国债，久期最小的可交割券是最便宜可交割券（CTD）；对于收益率大于名义标准券的国债，久期最大的是最便宜...

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