回表压力知多少：如何定量理解资本金约束

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摘要：

敬请阅读末页的免责条款Page1证券研究报告|固定收益研究债券市场专题报告回表压力知多少：如何定量理解资本金约束2018年07月30日（2018-07-30）摘要：近期资管新规细则对非标回表要求做出放松，以支持表外资产回表。对此，本文通过压力测试的方式，测算在以下三种回表强度之下，全行业与各类银行面临的资本金约束——（1）广义表外非标回表+表内非标补提风险权重；（2）仅广义表外非标回表；（3）仅狭义表外非标回表。以探讨非标回表的可行性与潜在问题。测算结果表明：A.（压力最强）若将表外理财投向实体的存量非标、债券、权益资产全部回表，且表内非标按照穿透原则补计提风险权重，将导致银行CAR集体不达标...

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