债券市场专题报告：一文看懂国债期货基差(13页)

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摘要：

敬请阅读末页的免责条款Page1证券研究报告|固定收益研究债券市场专题报告一文看懂国债期货基差2018年04月04日（2018-04-04）摘要：基差（Basis）是指被对冲资产的现券价格与用于对冲的期货合约的价格之差,在国债期货中，基差不仅反映了期现套利的关系，同时是套期保值的重要参考指标。本文将回顾国债期货基差的历史走势，探讨基差的概念与解释基差变动的成因，并对后续国债期货基差走势进行探讨。2017年6月之后，国债期货价格和理论期货的波动幅度更加趋于一致，期货和现券联动性加大，导致基差也总在0附近徘徊，但在近日基差的震荡幅度呈不断扩大的趋势。基差（Basis）是期货价格与现券价格之间实际偏...

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