金融衍生品与量化策略研讨会专题：CTA策略及配置价值分析-181115

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摘要：

2018年11月15日金融衍生品与量化策略研讨会专题CTA策略及配置价值分析朱必远金融产品分析师中信证券研究部目录CONTENTS11.CTA策略简介2.CTA策略行业发展现状：海外、国内3.CTA策略配置价值：低相关性、“危机Alpha”、波动率4.CTA策略配置建议21.CTA策略简介3CTA（CommodityTradingAdvisor）字面意思为“商品交易顾问”，根据美国NationalFuturesAssociation（NFA）的定义，CTA是指直接或间接向他人提供期货合约、期权合约交易建议并以盈利为目的的个人或机构，大多数CTA为受托管理期货、期权账户的个人或者机构。此外，C...

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