量化专题报告：宏观逻辑的量化验证：映射关系混沌初开

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摘要：

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|金融工程研究2019年02月13日量化专题报告宏观逻辑的量化验证：映射关系混沌初开本系列报告尝试构筑宏观经济指标与资产价格关系的发现与跟踪体系。资产价格受到宏观经济因素驱动，而宏观经济指标是宏观经济因素的抽象刻画方式，这两者之间相互映射，逻辑关系复杂。但我们认为有用的宏观-资产逻辑关系一定能从数据上得到验证，并能够被持续跟踪。本报告采用状态匹配法进行宏观-资产映射的研究。宏观经济数据时间跨度长，受到政策经济环境变化影响异方差性大，投资者更为关注指标的增量变化或者说趋势性。状态匹配法对宏观经济指标划分不同的状态，在不同的状态划分下检验资产价格涨跌幅的共性特征...

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