资产配置定量研究系列之十：海外资产配置前沿理论对于国内市场有何借鉴？-20200821（31页）

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摘要：

敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2020年8月21日金融工程海外资产配置前沿理论对于国内市场有何借鉴？——资产配置定量研究系列之十金融工程深度为何经典资产配置策略需要改进？21世纪以来，随着金融市场和宏观经济环境的变化，经典的资产配置方法虽然还能够获得一定的资产配置效果，但模型中固有的缺点越来越多地直接暴露在投资者面前。尤其是2020年以来在新冠疫情的冲击下，各类资产价格同步下跌带来尾部风险集中爆发和资产间收益相关性急速提升，导致海内外的资产配置产品均出现了不同程度的净值回撤和波动率放大。本文从三个不同的角度介绍海外的前沿理论，这些理论方法能够对经典资产配置模型不能解决的问题进行理...

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