量化市场观察：量价择时胜率略有下降，反转因子表现突出-211212（16页）

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摘要：

敬请参阅报告结尾处的免责声明东方财智兴盛之源DONGXINGSECURITIES金融工程东兴证券股份有限公司证券研究报告量价择时胜率略有下降，反转因子表现突出——量化市场观察2021年12月12日金融工程定期报告分析师高智威电话：0755-82832012邮箱：gaozhw@dxzq.net.cn执业证书编号：S1480521030002投资摘要：根据东兴金工短期价量行业配置模型，未来一周值得关注的行业分别为：石油石化、煤炭、电力及公用事业、钢铁、食品饮料和交通运输。可重点布局相关行业或主题的ETF基金。截止上周，行业轮动策略的年化收益率为16.86%，夏普比率为0.73，显著高于基准组合。行...

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