从隐含波动率看股市未来走势

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摘要：

2018-08-21策略深度莫尼塔（上海）信息咨询有限公司财新智库旗下公司MembersofCaixinInsightGroup1从隐含波动率看股市未来走势报告摘要⚫波动率是资产价格偏离其均值的幅度。虽然波动率包含了相对较少的信息，但更能够准确反映投资者分歧、风险偏好和羊群效应.我们用上证50ETF期权合约的隐含波动率与未来一期指数实现波动率进行拟合，结果显示隐含波动率对股市未来波动有一定预测力。⚫目前，全球范围内资产波动率处于历史下沿，强势美元正在压缩美元资产价格的波动空间。飙升的新兴市场货币波动率正在反映一个事实：这些国家将国内资产价格的压力向外部释放，以意图平抑国内抵押品价格波动率的抬头...

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