中证指数：质量因子有效性及在指数构建中的应用研究

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摘要：

1质量因子有效性及在指数构建中的应用研究摘要作为股权投资领域的重要指标之一，质量（Quality）因子常被用于判断上市公司财务表现是否优秀，也即从基本面角度衡量上市公司质量的好坏。JasonHsu,VitaliKalesnik&EnginKose于2019年发表的论文《WhatisQuality？》认为，质量因子本质上为聚焦公司财务是否健康的多因子。在公司账面价值一定的情况下，公司质量的好坏取决于其未来剩余收益的大小，并最终体现为二级市场股票价值的变动。高质量上市公司意味着其未来盈利可预期，并能够产生稳定且可持续增长的现金流。多重因素造就质量因子有效性，可为投资者带来相对市场基准的持续超额收益...

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