2019年核心指数第一次定期调整指数效应分析[20页]

VIP专免
2023-11-27 999+ 1.62MB 20 页 海报
侵权投诉
NoSuchBucket The specified bucket does not exist. 6746070EF40F5336386E68C3 baogaotang.oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com baogaotang 0015-00000101 https://api.aliyun.com/troubleshoot?q=0015-00000101
NoSuchBucket The specified bucket does not exist. 6746070E9F370536330A1C3D baogaotang.oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com baogaotang 0015-00000101 https://api.aliyun.com/troubleshoot?q=0015-00000101
NoSuchBucket The specified bucket does not exist. 6746070E9F37053536831C3D baogaotang.oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com baogaotang 0015-00000101 https://api.aliyun.com/troubleshoot?q=0015-00000101
摘要：

2019年核心指数第一次定期调整指数效应分析中证指数有限公司2019年7月摘要本期，我们基于CAPM模型对核心指数的指数效应进行测算，并对历史往期的价格效应和成交量效应进行了相关回测。测算显示，沪深300指数价格指数效应主要体现在公告日至实施日事件窗口，若不考虑个别特殊市场环境下对指数效应的扭曲，则调入样本的历史平均效应为1.76%，调出样本的历史平均效应为-1.46%；成交量效应的调入样本的历史平均水平为1.00%，调出样本的历史平均水平为1.00%。2019年年中，大盘指数的指数效应较不明显，而中小盘指数中证500的指数效应较为明显。在公告日至实施日事件窗口沪深300指数调入调出效应分别是...

展开>> 收起<<
2019年核心指数第一次定期调整指数效应分析[20页].pdf

共20页,预览6页

还剩页未读， 继续阅读

声明：报告堂所有资料均为用户上传分享，仅供参考学习使用，版权归原作者所有。若侵犯到您的权益，请告知我们处理！任何个人或组织，在未征得本平台同意时，禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
立即下载

相关内容

更多

热门标签

新能源 人工智能 新能源汽车 医疗器械 直播 短视频 智慧城市 招商方案 自动驾驶 制造业
/ 20
评分 收藏
分享
立即下载 VIP免费下载
客服
关注