量化分析报告：优选行业的底仓配置策略分析-20190828-国盛证券-12页

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摘要：

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|金融工程研究2019年08月28日量化分析报告优选行业的底仓配臵策略分析本篇分析报告通过优化行业配臵，利用组合优化方式构建具有稳定收益风险比的策略，为投资者提供一种可行的底仓配臵思路。报告借鉴马丁J〃普林格的《积极型资产配臵指南》中对于经济金融周期六阶段的分析和六阶段中行业轮动过程的描述，利用债券、股票和商品市场走势反映货币-经济-通胀环境，并根据行业在不同阶段下的表现给出底仓行业配臵的建议。利用价格分段体系划分金融市场周期。我们利用中证国债净价指数、沪深300指数和南华商品指数分别代表债券-股票-商品市场的表现，利用指数在周线级别的上行和下行划分市场的牛...

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