量化排雷系列报告之一：业绩“爆雷”公司特征探析-20190907-光大证券-26页

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摘要：

敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2019年9月7日金融工程业绩“爆雷”公司特征探析——量化排雷系列报告之一金融工程深度资本市场投资中，控制风险是极为重要的一门学问，避免“踩雷”有时甚至比筛选出优质公司更为重要。本研究系列将尝试从风险事件着手，分析风险事件前后的股价效应，联系风险事件发生前的财务特征，运用量化的方法挖掘隐藏于财务报表背后的信息，构建量化排雷模型，供投资者参考。信号类事件：业绩不达预期事件可直接作为负面信号。依据业绩增速下滑超过10个百分点定义业绩不达预期事件，以最新财务信息披露日为事件日。经过测试，我们发现事件日前后股价走势明显反向，说明市场预期出现重大变化，并且该事...

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